手机版
位置:筑能财经 > 行业 >

量化交易时代切忌满仓操作

来源:北京商报 | 2021-12-17 09:07:35

A股的量化交易特征越发明显,具体表现为个股盘中振幅加大,这也是诸多股民感觉赚钱比原来更难的最直接原因。要想在量化交易时代存活,股民就要学会不满仓,任何时候都留后手,如此这样才有可能在股市中获得一定的投资回报。

现在的股市,出现两点以前没有的特点,一是趋势规律不明显,往往从技术形态看马上就要进入主升浪的股票,在封住涨停板之后一路下行,然后不断走低,按照技术分析追高的投资者被严重套牢。

第二个特点就是投资者一旦被套,就有可能承受20cm的跌停板,外加次日的低开,而这一过程中却连割肉的机会都没有,因为是T+1的交易制度。这就体现了T+1制度和量化交易的“完美”结合。

对此,散户投资者原有的交易策略就显得那样苍白,追高是错,杀跌也是错,怎么做都不对,本栏和朋友研究过这一新的变化,认为投资者有必要改变自己的投机策略,把交易的规模降下来,把原先的一个“师”满仓交易变为“一团”“二团”“独立团”分开交易,分开的目的就是要尽可能弱化T+1带来的不利影响,在投资者发现自己做错的时候能够尽可能减少损失,而追涨也化整为零,尽量规避量化交易刻意营造出来的完美图形,或许这样,散户投资者的劣势才能稍有缓解,但依然相比量化交易存在不足。

例如投资者在盘中看好一只股票,不要满仓追涨,可以只买入1/3,即让“一团”先去试探性建仓,如果次日发现判断正确,则可以让“二团”再跟进,即再买入1/3的仓位,如果盘中发现不对劲,中了量化交易的圈套,此时可以把“一团”卖出撤回,以减小损失,如果第二天下来发现判断依然正确,那么第三天可以把“独立团”也派过去,如果第三天发现不对劲,可以把“一团”“二团”叫回来,同样把损失控制在可以承受的范围内。

量化交易最大的优势在于没有感情,可以按照既定程序割韭菜,而其资金量巨大,有能力营造出适合投资者追涨的技术图形,底部放量,KDJ金叉,各项指标都是看好的走势,投资者可以据此来分析哪些走势属于量化交易的菜,凡是技术走势过于完美的图形,投资者都要小心,真正的长庄在股价底部一定会把图形尽量掩盖,让投资者不认为这是一个行情的起点,即二等学生才是值得投资的。这里面的逻辑其实并不难懂。

此外,不被量化交易割韭菜的办法并非没有,即长期持有优质股票,贵州茅台上怎么见不到量化交易?因为持股者都是大资金,偏离估值人家真的把货全都给你,往下打压,根本没有止损盘,全是抄底的,这样的操作正是量化交易的克星,所谓弱水三千只取一瓢饮,投资者如果能够精选股票,把自己的股票池控制在10家公司以内,这样量化交易很难割你的韭菜。对于T+1的交易制度,本栏多次指出其弊端,还有涨跌停板制度,也已经不再符合当前市场的需要。

上一篇:

下一篇:

精彩放送

新闻资讯

  1. 北交所首秀亮眼 跨年度行情如何演绎?丨杨宏访谈录
  1. 吉野家“肉沫发臭”上热搜 回应称背锅?背后运营公司积怨被挖出
  1. 3000万豪宅被拍卖!一代私募“黑马”落幕,18岁炒股,3年狂赚30倍-股票-金融界
  1. 年内200只基金清盘 指数型基金清盘加速
  1. “固收+”基金如何陪伴理财人?
  1. 博时基金王祥:美联储加息预期重挫金价 疫情提振
  1. 博时基金尹浩:如何把握新兴家电赛道机会?
  1. 百利好环球提醒:下载APP选择正规渠道 谨防假冒
  1. 上市仅4个月 FF遇摘牌危机
  1. 券结业务难点何在?
  1. 博时宏观观点:短期A股或借海外顺势休整 提供买点
  1. 广发基金:疫情扰动再起 成长风格占优
  1. 第二批公募REITs认购火爆 两产品合计认购超160亿元
  1. 拟入股华融的中保融信成立 国寿、平安人寿为第一、二大股东
  1. 拉夏贝尔濒临破产:九千减到三百家 被野性消费能否起死回生
  1. 新一轮裁员来袭?字节跳动教育版图指向何处
  1. 专注“医药+消费”双黄金赛道 华商医药消费精选混合12月1日隆重首发
  1. 由“封盘”到“免赎回费”,幻方量化又抛“重磅炸弹”,最新回应:市场变化,阶段性缩减管理规模
  1. 晶澳科技三日下跌14%: 公募老总炮轰量化割韭菜,量化基金喊冤
  1. 海富通杨宁嘉:科技成长板块依然是明年投资的主要方向
  1. 博时基金肖瑞瑾:明年重点关注新能源车电池和整车环节
  1. 花呗一拆为二
  1. 年末业绩冲刺战打响 多只迷你基金华丽逆袭
  1. FOF基金规模有望超2000亿 98%实现正收益
  1. “迷你基”逆袭!从业绩垫底到大涨20% 持股大换血!年末冲刺在即 还将如何布局?
  1. 博时基金:相对看好偏上游机会 预计2022年医药股呈现结构分化
  1. 医药生物午后走强,创新药指ETF(159858.SZ)、医疗产业ETF(159877.SZ)表现抢眼
  1. 锂原材料不能重蹈硅料暴涨覆辙
  1. 奥浦迈披露招股说明书 四家全资子公司净亏损1500万未开展实际业务
  1. 波音第三财季再亏 受梦想飞机和星际客机问题拖累
  1. 艺星医美违法被沪市监局处罚 涉嫌虚标原价诱骗消费者
  1. 华润万家深圳一门店因涉嫌多次食品违法被责令停业整顿
  1. 绿瘦子公司壹健康违法被罚 未凭处方直接向公众售药
  1. B站被上海消保委点名 APP自动续费时提前3天扣费
  1. “北芙美白滋养身体乳”虚假标注“中山大学”字样 经营公司广州九口山被罚10万
  1. 哈尔滨德朗医疗“电动液压手术床”无检验记录等 被罚17.5万元
  1. 嘉实基金梁铭超:市场结构性机会丰富,重点关注效率提升方向
  1. ofo退押上热搜 上海消保委怒斥:割韭菜的天花板
  1. 九安医疗前三季度业绩大幅下滑 “新冠试剂盒月产能1亿人份”被深交所关注
  1. 美国联合多国释放原油储备 国际油价缘何不跌反涨?
  1. 消费拉动猪肉价格低位回升 灌香肠热潮提前到来
  1. 百利好环球:谨记四要点 远离假冒APP
  1. 上元资本杨宏:多国押注镁电池,但不代表“后锂电池”时代来了
  1. 1500亿白马闪崩暴跌,基金副总怒怼:高频量化割韭菜,市场无宁日!5000亿巨头大动作,吞并另一家上市公司-股票-金融界
  1. 2021年前10月上海市外贸进出口同比增长15.8%
  1. 山西:规模以上原煤产量连续3个月超亿吨
  1. 多款新冠口服药接连获批 其将如何改变疫情走向?
  1. 一些街边鼻炎馆无行医资质 动辄上千元的高价药竟是消毒品
  1. 资金借道ETF逆势杀入 有基金涨逾90% 买不买?
  1. 公募基金规模再创新高 10月份激增超5000亿
  1. 离职去哪?年内285位基金经理离职创历史新高 多重因素引发高流动
  1. 降温!新基金卖不动了
  1. 地产“大佬”毛大庆开包子铺 资本迷上跨界快餐
  1. 教培机构退场 家长买辅导书解近渴?
  1. 双十一“囤旅游”成新趋势 “先囤后约”好玩又省钱
  1. 单月水泥产量同比两位数下滑 水泥行业缘何旺季不旺
  1. 市场将达2700亿元 虚拟人“入侵”警告!
  1. 中国内地开设的首家沃尔玛将闭店
  1. 两部门约谈阿里云百度云:接入涉诈网站数居高不下
  1. 浙江昌明药业发生爆燃致3死4伤 曾因通过逃避监管方式排放水污染物被罚近50万
  1. 博时基金兰乔:看好军工行业长期表现和细分赛道表现
  1. 截至10月末公募基金规模破24万亿元
  1. 广东省药监局:注销并收回深圳市天悦制药等两家企业《药品生产许可证》
  1. 工信部:已培育国家级专精特新"小巨人"企业4762家
  1. 农业农村部印发《今冬明春应对拉尼娜科学抗灾稳产保供预案》 提早安排应急保供蔬菜品种生产
  1. 华人健康IPO“中止”背后:主营业务区域性枷锁难破 三年50次“飞检”仅11次合格
  1. 别再让孩子吃这些“退烧神药”
  1. 阿里健康联合两家基金会 加大重疾儿童救助力度
  1. 全国电厂存煤突破1.43亿吨 煤炭价格逐步回归合理区间
  1. 深圳市摩力康生产“不合规”医疗器械被罚14万
  1. 芜湖张恒春药业涉嫌生产、销售劣药“小儿止咳糖浆” 被罚170万元
  1. 一图读懂丨上海发布关于加快发展保障性租赁住房的实施意见
  1. 人民日报:医美消费应回归理性
  1. 如何帮中小企业渡难关?工信部:适时将部分阶段性惠企政策转为可长期实施政策
  1. 跨年行情躁动,证券ETF基金(512900.SH)、房地产ETF(512200.SH)走强
  1. 直播招聘20分钟收近300份简历 保就业有这些新招
  1. 部门“荒唐言”群众“辛酸泪” 12年不通的燃气2天通了
  1. 股票私募仓位指数连续16周低于八成 跨年行情会来吗?
  1. 要不要把手里的白酒基换成新能源基?需要想清楚这三点
  1. 国家卫健委发布监管细则征求意见 让互联网诊疗回归医疗本质
  1. 呷哺呷哺上海一门店自制饮品菌落总数项目不合格遭罚款
  1. 贝瑞咖啡虚假宣传遭罚30万元:宣称“养豆14天”实际仅1天
  1. “一块煤”的裂变 平煤神马特色转型之路
  1. 山东“氢能高速”先行示范区首个加氢站落地
  1. 国务院安委办明查暗访云南非煤矿山:拆除矿山“不定时炸弹”
  1. 最高可投10%公募基金 中欧招益稳健一年持有混合即将发行
  1. 胜利油田页岩油勘探取得战略突破
  1. 矿井下的万里“长征”
  1. 急需出台电动自行车锂电池安全强制性标准
  1. 诺德基金景辉:经济承压,政策或发力
  1. 政策力推高效节能电机产业发展
  1. 北京市冬奥场馆和配套基础设施建设全部完工
  1. 净化减肥食品市场环境
  1. 空箱量缺口达到200万标箱 集装箱何时告别一箱难求?
  1. 两大头部主播“硬杠”欧莱雅 “全网最低价”到底谁说了算?
  1. 联东U谷无锡宜兴市一项目发生事故致1人死亡 总承包单位为锡山三建
  1. “暨大潇霖”品牌化妆品“未经注册或备案” 三家标示生产企业均称未生产
  1. 为智能制造增效!工信部发布第二批“5G+工业互联网”典型应用场景
  1. 广州市天姿医学美容门诊部发布“三甲医院专业医美硕士”等虚假广告 被罚20万元
  1. 苏州汇涵医用科技公司等3家企业5个产品《医疗器械注册证》被注销